עבור עורכי דין חרדים רבים, השופט שגיא לא היה רק דמות סמכותית על כס השיפוט, אלא ה"מלמד" שהכניס אותם בשערי עולם המשפט והעניק להם את הכלים המקצועיים הראשונים.
השופט שגיא בנה גשר אנושי נדיר בין עולם ההלכה והמחשבה היהודית לבין עולם המשפט הישראלי. הוא נודע כמי שרוחש כבוד עמוק לתלמידיו החרדים, מבין את שפתם הייחודית ומטפח בהם את הביטחון להשתלב בצמרת עולם המשפט.
"לימד אותנו שמשפט הוא קודם כל אחריות כלפי בני אדם"
בין תלמידיו הבולטים שקיבלו את הבשורה בכאב עמוק, נמצא עו"ד משה לוי, מומחה לדיני נזיקין ונזקי גוף ומרצה למשפטים, שזכה ללמוד תחת ידו של השופט שגיא ולימים אף הפך לקולגה בעולם האקדמיה.
במילים נרגשות ספד לו עו"ד לוי
"כעורך דין המייצג נפגעים וכמי שזכה ללמוד ממנו מקרוב, ראיתי בשופט שגיא מורה דרך אמיתי. הוא היה אדם ששילב נועם הליכות נדיר עם קשב עמוק. הוא לימד אותנו שמשפט איננו רק טקסטים יבשים וסעיפי חוק, אלא קודם כל אחריות כבדה כלפי בני אדם וגורלם. הערכים שספגנו ממנו – המקצוענות לצד האנושיות – ילוו אותנו עוד שנים רבות".
השופט שגיא ז"ל נחקק בזיכרונם של תלמידיו החרדים כדמות חינוכית יוצאת דופן. בשיעוריו הוא הקפיד על אווירה של כבוד הדדי ופתיחות, ולא ביקש להרשים בסמכותו השופטת אלא להנחות, להסביר ולהאיר דרך. עבור רבים מהם, שעשו את צעדיהם הראשונים בעולם המשפט, הוא היווה עוגן של ביטחון ודוגמה אישית ליושרה.
עורכי דין חרדים שעברו תחת ידו מספרים על שופט שלא רק הכיר את החוק על בוריו, אלא ידע "לקרוא" את האדם שמאחורי התיק – תכונה שאותה ניסה להנחיל לתלמידיו בכל שיעור ושיעור.
שופט שהביא כבוד למערכת המשפט. אחד יחיד ומיוחד. אילו כך נהגו שופטי ישראל. לא היה צריך לכפות את הכבוד לשופטים. זה היה ספונטני. לצערינו זה לא כך. השופטים מבקשים שיכבדו אותם אולם הם לא מכבדים את עם ישראל.